Strong algorithmic foundation cultivated since 10th grade in specialized Computer Science with multiple competitive programming awards, further advanced with a B.S. in Computer Science from Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT). Running in parallel with my software engineering career in game development, I began researching trading systematically in 2020. Grounded in algorithmic thinking, I committed entirely to quantitative and algorithmic trading from day one, mastering the end-to-end strategy pipeline: ideation, in-sample and out-of-sample backtesting, robustness testing, forward testing, uncorrelated portfolio construction, live execution management, and strict overfitting control. Hands-on trading experience across asset classes: Forex, Vietnam Equities, US Equities, Vietnam Index Futures, US CME Futures, and Crypto perps. Primary toolchain: MetaTrader 5, StrategyQuant X, MultiCharts, TradingView, and Python. Through years of trading with multiple drawdowns and failures, I have continuously refined the system. Currently, I have achieved tangible results such as passing prop firm challenges, receiving capital allocations, and successfully receiving payouts. However, profits are not yet consistent or continuously sustained. The current goal is to seriously pursue full-time algorithmic trading, maintaining and developing consistent profitability over the long term.

Nền tảng giải thuật lập trình vững chắc nhờ học chuyên Tin học từ năm lớp 10 với nhiều giải thưởng liên quan đến lập trình, tiếp tục được trau dồi và nâng cao khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP.HCM chuyên ngành Khoa học Máy tính. Song song với sự nghiệp lập trình viên làm game, tôi bắt đầu nghiên cứu trading nghiêm túc từ năm 2020. Với nền tảng tư duy lập trình giải thuật, ngay từ đầu tôi đã đi theo hướng nghiên cứu và giao dịch bằng algo trading, nắm chắc toàn diện quy trình phát triển giải thuật trading từ khâu Ý tưởng đến Backtest In-sample, Out-of-sample, Robustness Testing, Forward Testing, Diversified Portfolio, Live Trading Management và kiểm soát rủi ro Overfitting. Đã có kinh nghiệm giao dịch trên các thị trường: Forex, Stocks Việt Nam, Stocks Mỹ, Futures Việt Nam, Futures Mỹ, Crypto. Công cụ sử dụng chủ yếu: MetaTrader 5, StrategyQuant X, MultiCharts, TradingView, Python. Sau nhiều năm giao dịch, đã trải qua nhiều lần drawdowns và thất bại, tôi liên tục hoàn thiện hệ thống. Hiện tại tôi đã đạt được vài kết quả thực tế như pass một số kỳ thi của các quỹ trading, được cấp vốn và nhận payout thành công. Tuy nhiên, lợi nhuận đạt được vẫn chưa nhất quán và duy trì liên tục. Mục tiêu hiện tại là nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp algo trading toàn thời gian, duy trì và phát triển lợi nhuận nhất quán trong dài hạn.

高校10年生（日本の高校1年生）より情報科学選抜クラスで学び、数々の競技プログラミング賞を受賞した確固たるアルゴリズム開発基盤を保持。その後、ホーチミン工科大学（HCMUT）にてコンピュータサイエンス学士号を取得し、数理的素養と実装力を一層深めました。ゲーム開発エンジニアとしてのキャリアと並行し、2020年より本格的なトレーディング研究に着手。アルゴリズム的思考を基盤に、当初からクオンツ／システムトレードを専攻し、戦略アイデアの定式化からインサンプル（IS）バックテスト、アウトオブサンプル（OOS）検証、ロバスト性テスト、フォワードテスト、分散型ポートフォリオ構築、ライブトレード運用管理、過剰適合（オーバーフィッティング）リスクの厳格な統制に至る開発パイプライン全体を一貫して掌握。為替（FX）、ベトナム株式、米国株式、ベトナム株価指数先物、米国CME先物、暗号資産市場での実務取引経験を保有。主たるツール：MetaTrader 5、StrategyQuant X、MultiCharts、TradingView、Python。数年間の取引において幾度ものドローダウンと仮説の棄却を経験しながら、一貫してシステムの洗練を継続。現在、複数のプロップファーム審査に合格し、資金配分（Funded）および出金（Payout）の実績を保有。ただし、収益の安定継続性にはまだ向上の余地があることを客観的に認識しています。現在の目標は、専任のフルタイム・アルゴトレーダーとしてキャリアに専念し、長期的に一貫性のあるリスク調整後リターンを確立・拡大することです。

• Strategy & logic: Turn a trading idea into an executable rule set, then test it on data it has never seen. Out-of-sample failure means the strategy is dropped — no curve-fitting, no manual override. Chiến lược & logic: viết ý tưởng giao dịch thành quy tắc chạy được, rồi đem kiểm tra trên dữ liệu mà nó chưa từng thấy. Out-of-sample không đạt thì loại — không sửa lại cho vừa, không can thiệp tay. 戦略 ＆ ロジック：取引アイデアを実行可能な明確なルールとしてコード化し、モデルが過去に一度も見ていない未知のデータで検証。アウトオブサンプル（OOS）で基準未達のものは即座に破棄 — カーブフィッティングによる修正や手動介入は一切行わない。
• Robustness & Anti-Overfitting: Multi-layer validation pipeline: walk-forward analysis (IS/OOS), Monte Carlo stress tests with spread and slippage scaled 2–3×, cross-market testing with unchanged parameters, and 3–6 months of VPS forward testing. Only strategies with verified statistical edge and low correlation are selected for the live trading portfolio. Kiểm định Overfitting: xây pipeline kiểm thử: walk-forward (IS/OOS), Monte Carlo nhân spread và slippage lên 2–3 lần, chạy chéo thị trường giữ nguyên tham số, không chạy chiến lược ngay mà chạy paper trade 3–6 tháng trên VPS dưới dạng forward test, chọn lựa các chiến lược có edge thực rồi gom các chiến lược tương quan thấp vào làm danh mục live trade. 過剰適合（オーバーフィッティング）検証：多層検証パイプラインの構築：ウォークフォワード分析（IS/OOS）、スプレッドとスリッページを2〜3倍に拡大したモンテカルロ・ストレステスト、パラメータ固定での異市場クロスマーケット検証を実施。即座に実運用せずVPS上で3〜6ヶ月間のペーパートレード（フォワードテスト）を実行し、統計的エッジが実証された戦略のみを選定、相関性の低い戦略を統合してライブ運用ポートフォリオを構築。
• Execution: Automated EAs running across MT5, MultiCharts, and Python APIs connected to Exness, FTMO, Darwinex, Binance, and Entrade. Position sized by fixed fractional risk, with drawdown limits enforced as hard stops. Thực thi: chạy EA trên các nền tảng giao dịch như MT5, MultiCharts, Python API kết nối với tài khoản Exness, FTMO và Darwinex, Binance, Entrade. Vào lệnh theo rủi ro cố định, drawdown là giới hạn cứng. 執行：MT5、MultiCharts、Python API上でEA（自動売買システム）を稼働させ、Exness、FTMO、Darwinex、Binance、Entrade口座へ接続。固定比率リスクモデルに従ってポジションサイジングを行い、ドローダウンは厳格なハードストップ（絶対上限）として管理。